A kereskedés nehéz volt, amíg meg nem értettem ezt a 3 fogalmat

A „kereskedés” és a „kemény” szavak sok kezdő kereskedő gyakran szinonimái. A számok, diagramok és érzelmek bonyolult tánca elsöprő tud lenni. A kereskedés bonyolultsága azonban kezdett leegyszerűsödni számomra, amikor három kulcsfontosságú koncepcióba mélyedtem. Ebben a cikkben áttekintjük ezeket az átalakuló betekintéseket, amelyek a kereskedést frusztráló kihívásnak tekintem, és strukturált és kezelhető törekvésnek tekintettem. Akár kezdő vagy, akár finomítani szeretnéd kereskedési megközelítésed, ezek az elvek lehetnek azok a játékmódváltók, amelyeket keresett.

A kereskedési sikerhez vezető út tele van buktatókkal és kihívásokkal. én sem voltam kivétel. Kereskedelmi utam tele volt hibákkal, veszteségekkel és frusztrációval, mígnem felfogtam három alapvető fogalmat, amelyek mindent megváltoztattak.

Itt vannak:

Három megértendő fogalom a kereskedés megkönnyítése érdekében:

Jó kockázati megtérülési arány megállapítása

Veszteségek leállítása révén
Késő megállók
Profitcélok

Pozitív elvárásokra épülő kereskedési rendszer kidolgozása
Cseréljen olyan pozíciómérettel, amellyel mentálisan kényelmesen érzi magát

Kerülje el a tönkremenetel kockázatát
Kerülje el a nagy veszteségeket

1. Jó kockázati megtérülési arányok kialakítása

Az első és talán a legfontosabb koncepció, amit megtanultam, a jó kockázat-nyereség arány fontossága volt. Ez az egyensúly aközött, amit hajlandó kockáztatni, és aközött, amit a kereskedésből remélsz nyerni. Így valósítottam meg:

Stop Losses: A stop loss beállítása azt jelenti, hogy meg kell határozni azt az árszintet, amelynél kilépsz egy kereskedésből, ha az ellened megy. Ez biztosítja, hogy csak egy előre meghatározott összeget veszítsen tőkéjének. Alapvető fontosságú, hogy ezeket a piac volatilitása és ne az érzelmi komfortszint alapján állítsa be.
Utóstop: Ezek dinamikus stop lossok, amelyek a piaccal együtt mozognak. Ha nyereséges pozícióban van, a záró stop felfelé (vagy lefelé, a kereskedés irányától függően) mozdul el, hogy rögzítse a nyereséget, miközben továbbra is teret enged a kereskedésnek.
Profitcélok: Ahogyan azt is tudnia kell, hogy mikor kell kilépnie egy vesztes ügyletből, világos elképzeléssel kell rendelkeznie arról is, hogy hova szeretne nyereséget szerezni. A profitcél meghatározása segít abban, hogy ne legyen kapzsi, és ne adja vissza a nyereségét.

A kockázat/nyereség arány egy olyan mérőszám, amellyel a kereskedők összehasonlítják a befektetés várható hozamát (a hozamot) a hozamok megszerzése érdekében vállalt kockázat mértékével. Ez egy módja annak, hogy számszerűsítsük a kereskedés lehetséges nyereségét a lehetséges veszteséghez viszonyítva.

Hogyan működik:

Kockázat: Ez az az összeg, amelyet elveszítesz egy kereskedés során. Általában egy stop-loss megbízás beállításával határozzák meg, egy előre meghatározott árszinten, amelyen a veszteség korlátozása érdekében elad egy értékpapírt.
Jutalom: Ez az a potenciális nyereség, amelyet a kereskedésből kíván elérni. Ezt gyakran úgy határozzák meg, hogy meghatároznak egy célárat, amelyen értékpapírt adnak el, hogy zárolják a nyereséget.

Az arány kiszámítása:

A kockázat/nyereség arány kiszámításához ossza el azt az összeget, amelyet elveszíthet (kockázat) azzal az összeggel, amelyet nyerhet (jutalom).

Például, ha vásárol egy részvényt 100 dollárért, és a stop-loss értékét 95 dollárra állítja be (ami potenciális 5 dolláros veszteséget jelent), a célár pedig 110 dollárt (ez 10 dolláros potenciális nyereséget jelent), akkor a kockázat/nyereség aránya 1:2 lesz. Ez azt jelenti, hogy minden kockáztatott dollárral kettőt keresel.

Miért fontos:

Tőkemegőrzés: A kedvező kockázat/nyereség arány betartásával a kereskedők biztosíthatják, hogy még akkor is, ha több ügylet ellentétes lenne velük, néhány nyertes vállalkozás összességében nyereséges maradhat.
Döntéshozatal: Segít a kereskedőknek elkerülni az impulzív döntéseket azáltal, hogy egyértelmű paramétereket állít be a kereskedésből való kilépésre vonatkozóan, akár veszteségről, akár nyereségről van szó.
Következetesség: A kedvező kockázat/nyereség arány következetes alkalmazásával a kereskedők kiszámíthatóbb eredményeket érhetnek el.

Ideális arányok:

Míg az ideális arány az egyéni kereskedési stratégiáktól és a kockázati toleranciától függően változhat, sok kereskedő minimum 1:2 vagy 1:3 kockázat/nyereség arányt követ. Ez azt jelenti, hogy minden kockáztatott 1 dollár után 2 vagy 3 dollár nyereséget kívánnak elérni. Ez a megközelítés biztosítja, hogy még ha a kereskedőnek csak a felében van igaza, akkor is nyereséges lehet.

A kockázat/nyereség arány megértése és hatékony használata kulcsfontosságú a kereskedés hosszú távú sikeréhez. Strukturált megközelítést biztosít a kereskedési döntésekhez, és segít fenntartani a fegyelmet, ami elengedhetetlen a pénzügyi piacok változékony világában való eligazodáshoz.

Kedvező kockázat-nyereség arány biztosításával biztosíthattam, hogy még ha vesztes ügyleteim is lennének, a nyertes üzleteim bőven kompenzálják azokat.

2. Pozitív elvárások kereskedési rendszerének kialakítása

A pozitív várakozásokkal rendelkező kereskedési rendszer az, ahol sok kereskedés során nyereségre számíthat. Ez nem jelenti azt, hogy minden kereskedés nyerő lesz, de azt igen, hogy statisztikailag valószínű, hogy a rendszer idővel nyereséges lesz.

Egy ilyen rendszer kidolgozásához komplett kereskedési stratégiát kellett készítenem.

Egyszerűen fogalmazva, egy kereskedési rendszer pozitív várakozásokkal rendelkezik, ha az átlagos nyerési összeg (amikor nyer) nagyobb, mint az átlagos veszteség (amikor veszít) sok kereskedés során. Ez azt jelenti, hogy sok kereskedésben nyereségre számíthat.

A várható időtartam képlete:

Elvárás=(Győzelem valószínűsége × Átlagos Veszteség)− (Veszteség valószínűsége × Átlagos Veszteség) Elvárás=(Győzelem valószínűsége × Átlagos nyerés)− (Veszteség valószínűsége × Átlagos veszteség)

Ha az eredmény pozitív, akkor a rendszernek pozitív elvárása van. Ha negatív, a rendszer idővel valószínűleg pénzt veszít.

Mi az a profittényező?

A profittényező egy egyszerű, de erőteljes mérőszám, amelyet egy kereskedési rendszer teljesítményének értékelésére használnak, és szorosan kapcsolódik a pozitív elvárású kereskedési rendszer koncepciójához.

Meghatározott nyereségtényező:

A profittényező az ügyletekből származó bruttó nyereség és a bruttó veszteség aránya. Megmutatja, hogy hány dollárt keresett minden egyes elvesztett dollár után.

A nyereségtényező képlete:

A nyereségtényező értelmezése:

1-nél nagyobb: Az 1-nél nagyobb profittényező nyereséges rendszert jelez. Minél nagyobb ez a szám, annál jobb a rendszer teljesítménye.
Egyenlő 1-gyel: Az 1-es profittényező azt jelenti, hogy a rendszer nullszaldós. A bruttó nyereség egyenlő a bruttó veszteséggel.
1-nél kisebb: Az 1-nél kisebb profittényező azt jelzi, hogy a rendszer nem jövedelmező. Minden egyes dollárért több mint egy dollár veszett.

Kapcsolat a pozitív várakozásokkal:

Az 1-nél nagyobb profittényezővel rendelkező kereskedési rendszer pozitív várakozásokkal rendelkezik. Azt jelzi, hogy a rendszer átlagosan több pénzt keres, mint amennyit veszít. Fontos azonban megjegyezni, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Előfordulhat, hogy a múltbeli adatokban magas profittényezővel rendelkező rendszer nem feltétlenül fogja megőrizni ugyanazt a teljesítményt a jövőben.

A Profit Factor használata a rendszerfejlesztésben:

Visszaellenőrzés: Ha egy stratégiát előzményadatokon tesztel, a profittényező gyors mérőszám lehet a rendszer hatékonyságának mérésére.
Kockázatkezelés: Bár a profittényező áttekintést ad a jövedelmezőségről, más mérőszámokkal, például a lehívással együtt kell használni, hogy átfogó képet kapjunk a rendszer kockázatáról és hasznáról.
Összehasonlítás: Ha több kereskedési stratégiája van, a profittényező értékes mérőszám lehet a teljesítményük összehasonlításához.

A profittényező egy egyszerű, de hatékony mérőszám a kereskedési rendszer jövedelmezőségének mérésére. Más mérőszámokkal és eszközökkel együtt használva értékes betekintést nyújthat a kereskedési stratégia hatékonyságába.

Hogyan alakítsunk ki pozitív elvárásokat támasztó kereskedési rendszert:

Visszaellenőrzés: Kereskedési stratégiájának tesztelése előzményadatokon, hogy megtudja, hogyan teljesített volna. Ezzel megismerheti a rendszer korábbi nyerési arányát, valamint a nyerések és veszteségek átlagos nagyságát.
Egyértelmű belépési és kilépési szabályok meghatározása: Kereskedési rendszerének egyértelmű belépési és kilépési kritériumokkal kell rendelkeznie. Ez csökkenti a kétértelműséget és az érzelmi döntéshozatalt.
Figyelőlista: Rendelkeznie kell egy meghatározott értékpapírlistával, amelyen végrehajtja a rendszerstratégiájának megfelelő kereskedési jelzéseket.
Kockázatkezelés: Biztosítson világos kockázatkezelési stratégiát, beleértve a pozíciók méretének meghatározását és a veszteségek leállítását. Ez biztosítja, hogy a veszteségek minimálisak legyenek, amikor a kereskedések ellened mennek.
Forward tesztelés: Mielőtt elkötelezné magát a valódi pénzzel való kereskedés mellett, valós időben tesztelje stratégiáját egy demószámlával vagy egy kis tőkével. Ezt papírkereskedésnek is nevezik.
Áttekintés és finomítás: A piacok fejlődnek, és ami a múltban működött, előfordulhat, hogy a jövőben nem fog működni. Rendszeresen ellenőrizze a rendszer teljesítményét, és végezze el a szükséges módosításokat.
Maradjon fegyelmezett: Még a legjobb rendszerben is lesznek vesztes ügyletek. Lényeges, hogy fegyelmezett maradjon, és ne térjen el az érzelmeken alapuló stratégiájától.
Vegye figyelembe a külső tényezőket: gazdasági hírek, geopolitikai események, bevételi bejelentések és egyéb makrotényezők befolyásolhatják a piacokat. Míg rendszere műszaki elemzésen alapulhat, ezeknek a külső tényezőknek a tudatában még egy mélységet adhat stratégiájának.
Folyamatos tanulás: A pénzügyi piacok hatalmasak és folyamatosan fejlődnek. Mindig legyen nyitott a tanulásra, legyen szó egy új kereskedési technikáról, egy másik elemző eszközről vagy a piacpszichológia jobb megértéséről.

A pozitív elvárásokkal rendelkező kereskedési rendszer nem garantál minden kereskedésben nyereséget. Ehelyett azt biztosítja, hogy a rendszer nagyobb valószínűséggel legyen nyereséges, mint sok vállalkozás esetében. Egy ilyen rendszer kialakítása és betartása fegyelmet, folyamatos tanulást és rendszeres felülvizsgálatot igényel. Ha nincs éles rendszered, akkor csak szerencsejátékot játszol, és az esélyek ellened szólnak.

3. Kereskedjen olyan pozíciómérettel, amellyel mentálisan kényelmes

Végül a pozícióméretezés megértése megváltoztatta a játékot. A tőkédhez képest túl nagy pozícióval való kereskedés jelentős veszteségekhez vezethet, és ami még fontosabb, befolyásolhatja a mentális állapotodat, ami rossz döntéshozatalhoz vezethet.

A mentálisan kényelmes pozíciómérettel való kereskedés számos okból kiemelkedő, amelyek közül sok a kereskedés pszichológiai vonatkozásai körül forog. Íme egy mélyebb merülés a fontosságában:

Érzelmi stabilitás: A kereskedés eredendően hullámvölgyekkel jár. Az érzelmi hullámvasút intenzív lehet, ha a pozíció mérete túl nagy. A félelem és a kapzsiság, a kereskedés két legerősebb érzelme, felerősödhet, ha a kereskedési pozíciók túl nagyok az ember kényelméhez.
Mentális kényelem: Még ha egy pozíció mérete statisztikailag biztonságos is, túl nagy, ha ébren tart éjszaka vagy idegesít. A kereskedésnek olyannak kell lennie, mint egy üzleti műveletnek, nem pedig érzelminek.
Jobb döntéshozatal: Ha lelkileg nyugodt a pozíciómérete, nagyobb valószínűséggel ragaszkodik kereskedési tervéhez, és racionális döntéseket hoz. A túlméretezett pozíciók elgondolkodtató döntésekhez vezethetnek, például félelemből való idő előtti kilépéshez, vagy vesztes ügylethez való ragaszkodáshoz abban a reményben, hogy az megfordul.
A tönkremenetel kockázatának elkerülése: A tőkéhez képest túl nagy pozíciómérettel való kereskedés jelentős veszteségekhez vezethet egy veszteségsorozat során, ami potenciálisan eltörölheti kereskedési számláját. Annak biztosítása, hogy elégedett a pozíció méretével, azt is jelenti, hogy valószínűleg olyan kockázati paraméteren belül kereskedik, amely nem veszélyezteti a teljes számláját.
Hosszú élettartam a kereskedésben: A kereskedés maraton, nem sprint. Az Önnek megfelelő pozícióméretekkel garantálja a fenntarthatóságot a kereskedési világban. Lehetővé teszi, hogy átvészelje az elkerülhetetlen veszteségsorozatokat anélkül, hogy komolyan behorpadná a tőkéjét.
Stresszcsökkentés: A kereskedés kellően stresszes a túlméretezett pozíciók további nyomása nélkül. A stressz csökkentése jobb általános egészséget és tisztább gondolkodásmódot eredményezhet a piacok elemzésekor.
Következetesség: A sikeres kereskedők egyik jellemzője a következetesség. A következetes és kényelmes pozíciómérettel való kereskedés elősegíti a kereskedés ritmusának és rutinjának kialakítását, ami idővel kiszámíthatóbb eredményekhez vezet.
Továbbfejlesztett tanulás: Ha nincs túlterhelve a kereskedései mérete miatt, jobban összpontosíthat a tanulásra és a stratégia finomítására. Ez különösen fontos az új kereskedők számára, akik még mindig navigálnak a piac összetettségei között.

Lényegében, míg a mechanika, a stratégiák és a technikák a kereskedésben kulcsfontosságúak, a pszichológiai szempont ugyanolyan, ha nem fontosabb. A pozíció mérete közvetlenül befolyásolja mentális állapotát. A mentálisan kényelmes pozíciómérettel való kereskedés biztosítja, hogy nemcsak a tőkéjét védi, hanem a mentális jólétét is, lehetővé téve a racionálisabb, tisztább döntések meghozatalát, amelyek elengedhetetlenek a kereskedés hosszú távú sikeréhez.

Ha olyan pozíciómérettel kereskedtem, amelyen kényelmes voltam, a félelem vagy a kapzsiság helyett inkább logika és stratégia alapján tudtam dönteni.

Kulcselvitelek

A lehetséges nyereségek és veszteségek kiegyensúlyozása: Ismerje fel a potenciális hasznok és a kockázatok egyensúlyának jelentőségét olyan eszközök segítségével, mint a veszteségek leállítása, a dinamikus leállások és a nyereség meghatározott kilépési pontjai.
Jövedelmező stratégia kidolgozása: Hangsúlyozza egy olyan kereskedési rendszer létrehozásának fontosságát, amely számos ügylet esetében a nyereségesség felé hajlik. Ez szigorú utólagos tesztelést, valós idejű tesztelést és időszakos értékeléseket foglal magában.
Figyelmes pozícióméretezés: Értse meg tőkéje védelmének fontosságát és nyugalmát, ha olyan kereskedési méretet választ, amely illeszkedik pénzügyi és érzelmi küszöbéhez.

Következtetés

A sikeres kereskedés lényege a nyereség csábításában, valamint a kockázatok és érzelmek aprólékos kezelésében rejlik. Ha egyensúlyba hozza a potenciális jutalmakat és a veszteségeket, kidolgoz egy következetesen nyereséges stratégiát, és szem előtt tartja érzelmi és pénzügyi határait, nagyobb magabiztossággal és kitartással navigálhat a kereskedés viharos tengerein.